Les produits dérivés financiers, qu'il s'agisse des Futures, des Swaps, des Options ou de leurs combinaisons en "produits structurés" sont devenus incontournables dans le monde de la finance des marchés.

Le présent ouvrage présente ces instruments de manière claire et complète, en privilégiant :
- des exemples réels;
- le point de vue de l'utilisateur, tant dans le cadre d'opérations de couverture du risque de change, de taux d'intérêt de cours des actions, au niveau du risque de crédit, que du point de vue spéculatif.

La présentation de ces instruments part des produits de base, ou "vanille", pour aboutir aux produits de seconde génération (swaps et options "exotiques"). Une brève annexe théorique permet d'asseoir les fondements plus mathématiques de ces produits.

L'ouvrage est complété par un index des termes techniques utilisés, tant en français qu'en anglais. Public cible : professionnels de la finance (banquiers, agents de change, directeurs financiers, gestionnaire de portefeuille, ...) ainsi qu'aux étudiants qui orientent leur formation dans ce domaine.